Jurik Media Móvil Amibroker

Lo ideal sería que una señal filtrada fuera a la vez suave y sin retrasos. Retraso provoca retrasos en sus operaciones, y el aumento de retraso en sus indicadores suelen resultar en menores beneficios. En otras palabras, los recién llegados obtienen lo que queda en la mesa después de que la fiesta ya ha comenzado. Es por eso que los inversionistas, bancos e instituciones en todo el mundo piden la Media Moving Research Jurik (JMA). Puede aplicarlo como lo haría con cualquier otra media móvil popular. Sin embargo, JMAs mejora el tiempo y la suavidad te sorprenderá. La línea gris dentada en el gráfico simula la acción de precios que comienza en un rango de negociación bajo, luego las brechas a un rango de negociación más alto. Puesto que a nadie le gusta esperar al margen, un filtro de reducción de ruido perfecto (línea verde) se moverá sin problemas a lo largo del centro de la primera gama de comercio y luego saltar al centro de la nueva gama comercial casi inmediatamente. Las redes neuronales Tradecision permite el uso de herramientas de investigación Jurik Los indicadores Jurik Research pueden utilizarse en Tradecision sólo si los compra desde Jurik Research. JMA (Jurik Moving Average, Jurik Research) es un filtro avanzado de eliminación de ruido. La función permite ver la quottruequot actividad subyacente. Al ser increíblemente suave y extremadamente sensible a las lagunas del mercado, tiene un desfase muy bajo. El argumento suave es un número que controla la suavidad de la curva de los JMA. El argumento de fase controla el aspecto de retraso / sobresalto de la curva de JMAs. Jurik Moving Average está diseñado para ser aplicado en sistemas de trading de su propio diseño. VEL (Zero-lag Velocity, Jurik Research) es una versión súper suave del indicador técnico quotmomentum. quot Su característica distintiva es que el proceso de suavizado no añade ningún retraso al indicador de momentum original . El segundo argumento (Longitud) es un entero que especifica el tamaño de ventana móvil de VEL. CFB (Composite Fractal Behaviour, Jurik Research) es un índice que revela los mercados de tiempo, ideal para crear tamaños de ventanas adaptables de varios indicadores técnicos. El segundo argumento es un entero que especifica la suavidad de salida. El tercer argumento es un entero que especifica el tamaño fractal más grande que se debe considerar CFB. El nivel de suavidad debe estar entre 1 y 50 inclusive. Los valores más altos producen resultados más suaves. SpanSize debe ser 24, 48, 96 o 192. Valores mayores hacen que CFB considere más datos y se mueva más lentamente. Para más información, visite jurikres / catalog / mscfb. htm RSX (Índice de Fuerza de Tendencia, Jurik Research) - es un reemplazo superior para RSI. Indicador ultra-suave, preciso y de bajo retraso de tendencia y pureza. El indicador es excelente para el análisis profundo. El segundo argumento es un número que controla la suavidad de la curva RSXs. Para más información, visite jurikres / catalog / msrsx. htmJurik Promedio móvil Re: Función de media móvil de Jurik HullMaFunction (P, Períodos, Retraso) X 2 WMA (P, ronda (Períodos / 2)) - WMA (P, Períodos) HullMA WMA (X, round (sqrt (Períodos))) HullMA Ref (HullMA, - Delay) return HullMa PlotPriceField ParamToggle (quotPriceFieldquot, quotHIDESHOWquot, 1) P ParamField (quotPrice fieldquot, -1) Periodos Param (quotPeriodsquot, 15,2200, 1, 10) Parámetro de retardo (quotDelayquot, 0, 0, 10, 1) HullMA HullMaFunction (P, Periodos, Retardo) if (PlotPriceField) Plot (C, quotquot, 1,128) Plot (HullMA, DEFAULTNAME, ParamColor (quotColorquot, ColorCycle), ParamStyle (quotStylequot)) Re: Jurik Moving Average Indicador interesante ... Internet tiene buen dicho, para este indicador, todo. He buscado mucho en Internet, todo lo que puedo encontrar es el siguiente código. Pruébalo y publica tus hallazgos. Sería interesante saber, si podemos obtener un indicador que corte los rezagos. Fórmula (Supuestamente para JurikMA) También encontré Zero Lag EMA - que es K2 / (n-1) lag (n-1) / 2 ZLEMAcurrentK (2pricecurrent-priceat lag) (1-K) ZLEMAprevious Es bueno si alguien Puede intentar lo anterior y ver si dan mejores resultados Publicado originalmente por yogesh-tiwari EMA tiene retraso, a pesar de que es mejor que el promedio móvil. Cuando se compara con el promedio móvil, durante un período grande, ambos dan cerca al mismo resultado. Por lo tanto, el mejor trabajo EMAs cuando se considera a niveles más bajos como .. n3, 5, 13, 21, 34, 50 ... más allá de este EMAs tienen suficiente lag para resultar un whipsaw. Yo personalmente considero 13 y 34 EMA, cuando estos corregidos a ZLEMA dan excelente resultado. Ahora, responda a la segunda parte de la pregunta. Por ejemplo. 13ZLEMA, 13 es quotnquot entonces lag es (n-1) / 2, lo que significa (13-1) /26 .. esto significa pricelagclose precio de la sexta vela de 13 velas que están en consideración. Con suerte, usted borrará su duda. Gracias por aclarar dudas. Hay otro indicador ZERO LAG HMA (Hull Moving Average), que se dice que es superior. Here es la ubicación de su sitio web: