Estrategias Comerciales Nocturnas

Estrategias para el comercio nocturno Rob Hanna explica sus estrategias para comprar en el cierre y vender en el abierto. Mi invitado de hoy es Rob Hanna, y wersquore hablando de comercio durante la noche, y hersquos tiene un nuevo sistema que hersquos utilizando. Wersquore le va a hablar de eso. Así que, Rob, lo que haces, y whatrsquos la estrategia aquí. Básicamente, lo que hago es dividirlo en tres categorías. Miro la acción de los precios, observo los aspectos internos, y veo la estacionalidad, e Irsquove tiene algunos indicadores que miden cuáles son las probabilidades de ver un gap-up o un gap-down al día siguiente, y luego si tuviera que tomar Un comercio de la noche a la mañana lo que el factor de ganancia sería, también, por lo que yoursquore mirando, puede haber llegado hasta 55 de las veces y el factor de ganancia podría ser una y media basada en la acción del precio, y podría ser, Ligeramente diferente que con la estacionalidad y luego también con los internos, y tomo una medida de los tres y eso me dará una idea de si quiero considerar seguir adelante o no, y luego lo siguiente que hago es también hacer especializado Estudios, por lo que Irsquoll tiene muchos estudios similares a lo que hago con libros contables cuantificables en los que Irsquoll mira, bueno, los marketrsquos alcanzan un mínimo de 20 días, y itrsquos por encima de la media móvil de 200 días. ¿Cuántas veces ha caído el mercado frente a gapped down el día siguiente hellipand tomo todo eso en consideración y tomar una decisión sobre si quiero ir largo o corto durante la noche, o nada. ¿Estás haciendo esto con E-minis o índices ¿Qué estás haciendo yo comercio E-minis principalmente con él, pero rastrear ETFs, SPY, IWM, diamantes y Qs, y luego también el comercio de los contratos de futuros o los mini contratos de Los cuatro de ellos, también. Muy bien, y por lo que mi comprensión es que comprar en el cierre, y luego mantener hasta la apertura del día siguiente sobre la base de estos indicadores que dicen si itrsquos va a gap-up o gap-down. ¿Qué pasa con el riesgo allí en términos de noticias de la noche a la mañana que sale, y ese tipo de cosas Bueno, en realidad, thatrsquos donde obtienes un montón de la ventaja. Si nos fijamos en el SampP 500, sólo en el SPDRs, y se mide cuánto los marketrsquos ganado durante la noche versus cuánto itrsquos ganado durante el día de abrir a cerrar, a lo largo de los años lo que yoursquoll ver es que todas sus ganancias y más han En realidad ocurrió durante la sesión de la noche a la mañana, y se obtiene los movimientos de la noche a la mañana porque las noticias suceden de la noche a la mañana, y la gente a veces anticipar las noticias si theyrsquore preocupado por un informe de empleo, por ejemplo. Pueden vender el mercado por delante del informe, y cuando las noticias salen no tan mal como la gente tenía miedo, se obtiene el pop-up. Pero hay riesgos en el comercio de la noche a la mañana. Desde mi perspectiva, itrsquos no es muy diferente de comercio durante el día, sin embargo. Usted todavía puede usar las paradas durante la noche si yoursquore usando E-minis. Si tuyo no usa E-minis, no puedes usar paradas con ETFs, pero itrsquos sigue saliendo al día siguiente, sohellip ¿Alguna vez tienes algún problema donde se encuentra por debajo de tu paro, y realmente pierdes más de lo que habías querido orhellip Oh , Sí, eso puede suceder. Posición sizingrsquos importante, y sohellip pero que puede suceder durante el día, también. Ya sabes, si tuyo en una acción y noticias pendientes sale, sostienen la acción, por lo que las paradas son una buena manta de seguridad, pero no siempre funcionan como se anticipa, e itrsquos lo mismo con el comercio nocturno. Por lo tanto, brevemente nos dicen lo que yoursquore mirando antes del cierre que le dice si o no ser durante la noche durante ese día. Bueno, itrsquoshellip los tres sistemas que veo: la acción de precios, internos y la estacionalidad. Lo que específicamente acerca de aquellos que usted está buscando Letrsquos acaba de tomar uno. Wersquoll tomar la acción del precio. Lo que le dice durante el día de la acción de precio que hay una buena probabilidad de que sería la brecha hasta el día siguiente Bueno. Bueno, básicamente lo que hago es mirar la acción de precios basada en una serie de diferentes indicadores, por lo que Irsquoll estar mirando en el que se basa en su tendencia a largo plazo, en su tendencia a corto plazo, y luego si itrsquos tuvo alguna excepcionales Se mueve hoy a medida que nos acercamos al cierre, donde el comercio dentro de la gama dayrsquos, dentro de la gama weeksrsquo, y así sucesivamente, y todo eso se pone en algunas fórmulas que tengo y correr para compararlo con otras lecturas históricamente, y cómo ha El mercado se desempeñó después de conjuntos similares de circunstancias. Todo bien. Si quiero saber más sobre esto, darnos su sitio web. Post a Comment Videos Relacionados sobre ESTRATEGIAS Próximas Conferencias ContáctenosCómo comenzar a operar: Estilos de negociación 13 Comercio de cuero cabelludo 13 Muy corto plazo 13 Segundos a minutos - sin posiciones durante la noche 13 Posición Trading 13El comercio de posiciones abarca el período de negociación más largo en el que las operaciones abarcan un período de Meses a años. Posición los comerciantes pueden utilizar una combinación de análisis técnico y fundamental para tomar decisiones comerciales y, a menudo se refieren a los gráficos de precios semanales y mensuales al evaluar los mercados. Por lo general, las fluctuaciones de precios a corto plazo se ignoran a favor de identificar y aprovechar las tendencias a largo plazo. Este estilo de comercio se asemeja más a invertir sin embargo, mientras que comprar y mantener la inversión por lo general implica largas operaciones sólo (aprovechando un mercado en alza), los comerciantes posición puede utilizar tanto largas y cortas estrategias comerciales. 13 Swing Trading Swing trading se refiere a un estilo de negociación en el que las posiciones se mantienen durante un período de días o semanas en un intento de capturar los movimientos a corto plazo del mercado. En general, los comerciantes de swing se basan en el análisis técnico y la acción de precios para determinar los puntos rentables de entrada y salida del comercio, prestando poca atención a los fundamentos. Los negocios se salen cuando se alcanza un objetivo de beneficio previamente establecido, cuando el comercio se detiene (se mueve en la dirección equivocada) o después de que haya transcurrido un período de tiempo determinado. Debido a que el comercio de swing tiene lugar durante un período de días a semanas (con un promedio de uno a cuatro días), este estilo de negociación no necesariamente requiere un monitoreo constante. Como tal, los comerciantes que son incapaces de supervisar sus posiciones a lo largo de cada sesión de negociación a menudo gravitan hacia este estilo de comercio popular. Día de Negociación del Día 13 se refiere a un estilo de negociación en el que las posiciones se introducen y salen en el mismo día. A diferencia de la posición y los comerciantes de swing, un comerciante de día no tiene ninguna posición durante la noche las operaciones suelen ser cerradas con un objetivo de ganancia o la pérdida de parada. Los comerciantes de día típicamente utilizan análisis técnicos para encontrar y explotar las fluctuaciones de precios intradía, viendo gráficos de precios intradía con intervalos de gráficos minuciosos, de garrapatas y / o de volúmenes. Debido a que las operaciones se llevan a cabo durante un período de minutos a horas, los movimientos de precios grandes son poco comunes, y el comercio de día se basa en pequeñas ganancias frecuentes para generar beneficios. Para aprovechar su poder adquisitivo, los comerciantes de día por lo general el comercio con el margen. El comercio de día es un trabajo de tiempo completo, ya que las posiciones tienen que ser constantemente monitoreadas y los comerciantes necesitan ser informados inmediatamente de cualquier interrupción de la tecnología (por ejemplo, una conexión a Internet perdida o un problema de plataforma de negociación). 13 Comercio de cuero cabelludo El comercio de calzado es una forma extremadamente activa de comercio de día que implica la compra y venta frecuente durante toda la sesión de negociación. Los comerciantes del cuero cabelludo apuntan a los movimientos de precios intradiarios más pequeños y se basan en ganancias frecuentes y muy pequeñas para generar ganancias. Los objetivos de ganancia y las paradas se utilizan para gestionar posiciones que generalmente se mantienen durante un período de segundos a minutos. Debido a que las ganancias son pequeñas en cualquier comercio, los revendedores pueden colocar decenas o incluso cientos de operaciones cada sesión de negociación. Precisión es primordial con este estilo de comercio, y scalping requiere atención constante y alerta a los mercados. 13 El tipo de negocio 13 El nivel de experiencia comercial 13 El nivel de experiencia comercial 13 La personalidad 13 La tolerancia al riesgo 13En general, existe una inversa Relación entre el tiempo de negociación y la cantidad de tiempo que tendrá que dedicar a los mercados. Por ejemplo, los comerciantes de posición puede ser capaz de pasar un par de horas cada semana de evaluación y gestión de operaciones. Comercio de cuero cabelludo, por otro lado, es un trabajo a tiempo completo y estos comerciantes pasan cada minuto de cada sesión de negociación de gestión de oficios. 13 Muchos participantes en el mercado, ya sean inversores o comerciantes, no encajan perfectamente en ninguna categoría. Por ejemplo, muchos comerciantes también son inversores a largo plazo, mientras que otros pueden principalmente el comercio de día con algunas operaciones swing mezclado. ADRs asíncronos: Overnight vs devoluciones intradía y estrategias de negociación Los American Depositary Receipts (ADRs) son certificados negociados en bolsa que rep - De acciones de compañías no estadounidenses. Son instrumentos financieros importantes para invertir en empresas extranjeras. Centrándonos en los ADR asiáticos en el contexto de los mercados asincrónicos, presentamos metodologías y resultados del análisis empírico de sus retornos. En particular, diseccionamos sus rendimientos en componentes intradiarios y de la noche a la mañana con respecto a las horas de mercado en los Estados Unidos. La diferencia de retorno entre el índice SampP500, negociado a través del SPDR SampP500 ETF (SPY) y cada ADR se encuentra que es una serie temporal de media revertir, y se ajusta a un proceso de Ornstein-Uhlenbeck mediante estimación de máxima verosimilitud (MLE). Nuestras observaciones empíricas también nos llevan a desarrollar y backtest pares de estrategias comerciales para explotar la media de revertir ADR SPY-spreads. Encontramos resultados positivos consistentes cuando la posición larga en ADR y la posición corta en SPY se ejecutan simultáneamente en los niveles de entrada y salida seleccionados. Enviado 29 oct 2016 a Estadísticas Financieras q-fin. ST Publicado 11 nov 2016 0 comentarios