Binary Option Vba

Robot de opción binaria Robot de opción binaria Cómo funciona el software Robot de opción binaria analiza la tendencia del mercado en tiempo real y calcula el valor de cada indicador de negociación. Los indicadores dan una señales de comercio de automóviles para llamar o poner. La opción binaria Robot ejecuta instantáneamente las operaciones en el corredor de opciones binarias siguiendo las señales y el sistema de comercio. Opción binaria Historia del robot El Robot de opción binaria original (que sólo está disponible en este sitio web) fue publicado por primera vez en enero de 2013 por una empresa francesa y con la ayuda de comerciantes profesionales. El objetivo de este software es automatizar el comercio de comerciantes profesionales. Mediante el uso de los mejores métodos e indicadores para generar señales binarias, la opción binaria Robot permite obtener ganancias en los mercados automáticamente. La opción binaria Robot ha sido copiada varias veces e incluso por productos con el mismo nombre pero el verdadero es el francés. La empresa francesa que creó el robot de opción binaria posee derechos de autor en EE. UU. y en la UE. Tan apenas toma cuidado y no sea scam por otros productos comerciales auto que usan el mismo nombre. Últimos Trades Inicie el Auto Trading 1- Abra una Cuenta 2- Login 3- Auto Trade Haga clic en AUTO TRADE y el robot inicia las opciones binarias de negociación automática. Este sitio y los productos y servicios ofrecidos en este sitio no están asociados, afiliados, respaldados o patrocinados por Google, ClickBetter, eBay, Amazon, Yahoo o Bing ni han sido examinados probados o certificados por Google, ClickBetter, Yahoo, eBay, Amazon, o Bing. La opción binaria Robot no garantiza ingresos o éxitos, y los ejemplos que se muestran en esta presentación no representan una indicación de éxito futuro o ganancias. La empresa declara que la información compartida es verdadera y precisa. Robot de opción binaria Robot de opción binaria Cómo funciona el software Robot de opción binaria analiza la tendencia del mercado en tiempo real y calcula el valor de cada indicador de negociación. Los indicadores dan una señales de comercio de automóviles para llamar o poner. La opción binaria Robot ejecuta instantáneamente las operaciones en el corredor de opciones binarias siguiendo las señales y el sistema de comercio. Opción binaria Historia del robot El Robot de opción binaria original (que sólo está disponible en este sitio web) fue publicado por primera vez en enero de 2013 por una empresa francesa y con la ayuda de comerciantes profesionales. El objetivo de este software es automatizar el comercio de comerciantes profesionales. Mediante el uso de los mejores métodos e indicadores para generar señales binarias, la opción binaria Robot permite obtener ganancias en los mercados automáticamente. 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Ofuscando el código VBA y quitando literales (como valores de cadena estáticos y números) del código de VBA. Mediante el uso de esta solución todo el proyecto de VBA se convierte en copia protegida de forma segura por un simple. Pruebe una versión de prueba gratuita de XCell Compiler La versión de prueba viene completa con todas las características funcionales para la fórmula y la protección VBA. Los beneficios más importantes de usar XCell Compiler PAZ DE LA MENTE Usted puede eliminar completamente la piratería de su libro de trabajo mediante la aplicación de protección contra copia. NUESTRA GARANTÍA Es imposible restaurar el libro original a partir de la versión compilada. PROTECCIÓN MÁS FUERTES POSIBLE PRODUCTO COMPLETO Y FÁCIL DE USAR No es necesario decidir qué fórmula necesita para asegurar. Todas las fórmulas serán protegidas después de la compilación. Protección de copia de código VBA fuerte y confiable por un solo clic. 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Sólo necesito una hoja de cálculo para extraer datos de una fuente externa y sólo ingresar precio spot o valor ATM para calcular valor intrínseco y valor extrínseco. Mi intención es dividir la prima de la opción en (a) intrínseco y (b) valor intínsico para evaluar si vale la pena ir para un comercio. Y dividir el valor extrínseco por días para valorar la pena tomar el comercio. Pueden ayudarme a calcular la hoja de cálculo o simplemente una fórmula para calcular pips para las opciones de fx: Precio spot (fijo para todas las filas de abajo seleccionadas para ser introducido a mano) Precio de huelga (sacado de una fuente externa) ) Fuente de futuros de CME Valor intrínseco en Pips (calculado por la fórmula Valor de la prima menos el precio de ejercicio) Valor extrínsico en Pips (calculado por la fórmula Valor minus Valor intrínseco) ATM 1.1450 Golpe: 1.1220 Premium: 320 Intrínseco 230 (1.1450-1.1220) 230) Gracias por sus valiosos aportes y te respeto tiempo y energía gastados para desarrollar el forumala y hacerlo gratis en dominio público, me gusta saber cómo calcular la fórmula de precio erróneo. Saludos Bhaskaran. G Warangal. Telangana Estado. India. 91 9100375623 Deja un comentario Cancelar respuesta Like the Free Spreadsheets Base de Conocimiento Maestra Mensajes recientes Opción Precios Hoja de cálculo Comprender el comportamiento de los precios de las opciones en relación con otras variables como el precio subyacente, la volatilidad, el tiempo hasta la expiración etc. Cuando aprendí por primera vez sobre las opciones, empecé a construir una hoja de cálculo para ayudarme a entender los perfiles de recompensa de las llamadas y las puestas y también lo que los perfiles parecen de diferentes combinaciones. He subido mi libro de trabajo aquí y eres bienvenido. La hoja de cálculo de precios le permitirá fijar el precio de las opciones de compra y venta europeas utilizando el modelo Black y Scholes. También puede ingresar hasta diez combinaciones de opciones / stock diferentes para ver el pago esperado al vencimiento. Si tiene problemas para que las fórmulas funcionen, consulte la página de asistencia. Por otra parte, puede visitar la versión en línea de estos cálculos en la opción de precio Sólo para tener en cuenta que gran parte de lo que he aprendido que hizo esta hoja de cálculo posible fue tomada del libro altamente aclamado sobre modelado financiero por Simon Benninga - Eres un drogadicto de Excel, te encantará este libro. Hay montones de problemas del mundo real que Simon resuelve usando Excel. El libro también viene con un disco que contiene todos los ejercicios que Simon ilustra. Usted puede encontrar una copia de Modelado Financiero en Amazon, por supuesto. Comentarios (106) Peter 7 de octubre 2014 a las 6:21 am Utilicé 5 sólo para asegurar que había suficiente amortiguación para manejar altas volatilidades. 200 IV t que poco común - incluso ahora, mirando PEIX la huelga de 9 de octubre está mostrando 181 en mi terminal de broker. Pero, por supuesto, le invitamos a cambiar el valor superior si un número inferior mejora el rendimiento para usted. Acabo de usar 5 para un amplio espacio. En cuanto a la volatilidad histórica, yo diría que el uso típico está cerca de cerca. Eche un vistazo a mi Calculadora de Volatilidad Histórica para ver un ejemplo. Denis Una pregunta sencilla, me pregunto por qué ImpliedCallVolatility la mayor volatilidad que veo es de unos 60 Por lo tanto, no haría mucha diferencia a la velocidad, pero tienden a ser bastante preciso cuando se trata de la programación. En otra nota, estoy teniendo dificultades para averiguar qué volatilidad histórica de los activos subyacentes. Sé que algunas personas usan de cerca a cerca, el promedio de alta baja, también diferentes promedios móviles como 10 días, 20 días, 50 días. Peter 10 de junio 2014 a las 1:09 am Gracias por publicar Te agradezco que publicar los números en el comentario, sin embargo, va a echar un vistazo y hacerle saber lo que pienso. Jack Ford 9 de junio de 2014 a las 5:32 am Señor, En el Option Trading Workbook. xls OptionPage. Cambié el precio subyacente y el precio de ejercicio para calcular el IV, como abajo. 7,000.00 Precio Subyacente 24-Nov-11 Hoy s Fecha 30.00 Volatilidad Histórica 19-Dec-11 Fecha de Expiración 3.50 Riesgo Libre 2.00 Rendimiento de Dividendos 25 DTE 0.07 DTE en Años Teórico Mercado Implícito Precios de Huelga Precio Precio Volatilidad 6.100,00 ITM 912.98 999.00 57.3540 6.100,00 ITM 912.98 912,98 30,0026 6.100,00 ITM 912,98 910,00 27,6299 6.100,00 ITM 912.98 909.00 26.6380 6.100,00 ITM 912,98 0,0038 6.100,00 ITM 912.98 907.00 24.0288 6.100,00 ITM 912,98 906,00 21,9460 6.100,00 ITM 912,98 905,00 0,0038 6.100,00 ITM 912.98 904.00 0,0038 6.100,00 ITM 912,98 903,00 0,0038 6.100,00 ITM 912,98 902,00 0,0038 Mi pregunta es. Cuando el precio de mercado fue cambiado de 906 a 905, por qué la IV fue cambiado tan dramáticamente Me gusta tu web y sobresalir libro de trabajo mucho, son los mejores en el mercado Muchas gracias Peter 10 de enero 2014 a las 1:14 am Sí, Las fucnciones que creé usando una macro / módulo. Hay una fórmula solamente en esta página. Hágame saber si esto funciona. Cdt 9 de enero de 2014 a las 10:19 pm He probado la hoja de cálculo en Openoffice, pero no funcionó. ¿Utiliza macros o funciones incrustadas que buscaba algo sin macros, ya que mi openoffice no suele trabajar con macros de Excel. Gracias por cualquier ayuda posible. Ravi 03 de junio 2013 a las 6:40 am ¿Puede por favor, hágamelo saber cómo podemos calcular tasa libre de riesgo en caso de USDINR moneda par o cualquier otro par en general. Gracias por adelantado. Peter 28 de mayo de 2013 a las 7:54 pm Mmm, no realmente. Puede cambiar la volatilidad hacia adelante y hacia atrás, pero la implementación actual no traza griegos vs volatilidad. Usted puede comprobar hacia fuera la versión en línea Tiene una tabla de la simulación al final de la página que traza gregos contra precio y volatilidad. Max 24 de mayo 2013 a las 8:51 am Hola, lo que un gran archivo que estoy tratando de ver cómo la oscilación de la volatilidad afecta a los griegos, es posible hacer esto en la página OptionsStrategies Peter 30 de abril 2013 a las 9:38 pm Sí, su Los números suenan bien. ¿Qué hoja de cálculo está buscando y qué valores está utilizando? Tal vez podría enviarme su versión por correo electrónico y puedo echar un vistazo Tal vez usted L que incluye el valor de tiempo - no la recompensa a la expiración wong 28 de abril 2013 a las 9:05 pm hola, gracias Para la hoja de trabajo. Sin embargo, estoy preocupado por el P / L calculado al vencimiento. Debería estar hecho de dos líneas rectas, unidas al precio de la huelga, justo, pero no lo conseguí. Por ejemplo, para un put con strike 9, la prima utilizada es 0.91, la P / L para el precio subyacente de 7, 8, 9, 10 fueron 1.19, 0.19, -0.81, -0.91, cuando deberían ser 1.09, 0.09, 0.91, -0,91, no es eso correcto Peter 15 de abril 2013 a las 7:06 pm Mmm. La volatilidad media se menciona en la celda B7 pero no se grafica. No quería graficarla, ya que sería sólo una línea plana a través del gráfico. Le enviaremos la versión desprotegida. Ryan 12 de abril de 2013 a las 9:11 am Lo siento, releí mi pregunta y fue confuso. Me estoy preguntando si hay una manera también de lanzar en Volatilidad media en la gráfica Peter 12 de abril de 2013 a las 12:35 am No estoy seguro de si entiendo correctamente. La volatilidad actual es lo que se grafica - la volatilidad calculada cada día para el período de tiempo especificado. Ryan 10 de abril 2013 a las 6:52 pm Gran volatilidad hoja de cálculo. La volatilidad es. Significado justo como su máximo y mínimo se trazan en la carta, es posible agregar la corriente, así que podemos ver cómo su cambiado Si su no en absoluto posible, ¿usted sabe un programa o está dispuesto a codificar este Peter 21 de marzo de 2013 en 6:35 am El VBA está desbloqueado - sólo tiene que abrir el editor de VBA y todas las fórmulas están allí. Desmond 21 de marzo 2013 a las 3:16 am ¿puedo saber el formulario en derivar el precio teórico en la pestaña básica Peter 27 de diciembre 2012 a las 5:19 am No, todavía no, sin embargo, he encontrado este sitio, que parece tener uno Deje Yo sé si después. Steve 16 de diciembre 2012 a las 1:22 pm Excelentes hojas de cálculo - gracias mucho ¿Por casualidad tienes una manera de calcular los precios theo para las nuevas opciones binarias (expriations diarias) basado en los futuros del índice (ES, NQ, etc.) que son Negociado en NADEX y otros intercambios Muchas gracias por sus hojas de cálculo actuales - muy fácil de usar y tan útil. Peter 29 de octubre 2012 a las 23:05 Gracias por escribir. El VBA que utilicé para los cálculos está abierto para que usted mire / modifique según sea necesario dentro de la hoja de cálculo. La fórmula I utilizada para Theta es CT - (Volatilidad de los Subyacentes NdOne (Precio Subyacente, Precio de Ejercicio, Tiempo, Interés, Volatilidad, Dividendo)) / (2 Sqr (Tiempo)) - CallTheta CT / 365 Vlad 29 de octubre 2012 a las 9:43 pm Me gustaría saber cómo calculó la theta en una opción de compra básica. Prácticamente tengo las mismas respuestas, pero la teoría en mi cálculo está muy lejos. Estos son mis supuestos .. Precio de ejercicio 40.0 Precio de inventario 40.0 Volatilidad 5.0 Tasa de interés 3.0 Vencimiento en 1.0 mes 0.1 D1 0.18 D2 0.16 N 0.51 N 0.52 0.57 N (d2) 0.56 Mi Opción de Llamada Su Respuesta Delta 0.57 0.57 Gamma 0.69 0.69 Theta -2,06 -0,0056 Vega 0,04 0,04 Rho 0,02 0,02 Opción 0,28 0,28 Thuis es la fórmula que tengo para theta en excel que me da -2,06. (-1 ((1 / (SQRT (2 PI ())) EXP (-1 ((D1 2) / 2))) Volatilidad) / (2 SQRT (Meses))) Tasa de interés Precio de ejercicio EXP (meses de la tasa de interés) N (d2) Gracias por tomarse el tiempo para leer esto, esperamos tener noticias de Peter June 4th, 2012 at 12:34 am El margen y la prima son diferentes. Que se requiere para cubrir las pérdidas que puedan ocurrir debido a los movimientos de precios adversos. Para las opciones, los márgenes son necesarios para las posiciones cortas netas en una cartera. La cantidad de margen requerido puede variar entre corredor y producto, pero muchos intercambios y corredores de compensación utilizan el Si su posición de opción es larga, entonces el monto de capital requerido es simplemente la prima total pagada por la posición - es decir, el margen no será requerido para posiciones de opciones largas. Llamado) es requerido por ambas posiciones largas y cortas y es fijado por el intercambio y sujeto a cambio dependiendo de la volatilidad del mercado. Hola, como soy nuevo en opciones de negociación en futuros por favor explíqueme cómo Para calcular el margen, o prima diaria, en el Índice del Dólar, como vi en la página web de ICE Futures en los Estados Unidos, que el margen para el straddle es de sólo 100 Dólares. Es tan barato que si compré opciones de compra y venta con la misma huelga, y forman el straddle, me parece rentable ejercitarme temprano una pierna de la posición que tengo en mi cuenta de 3000 dólares. Peter 21 de mayo 2012 a las 5:32 am iVolatility tienen datos FTSE pero cobran 10 al mes para acceder a los datos europeos. Tienen una versión de prueba gratuita para que pueda ver si es lo que necesita. B 21 de mayo 2012 a las 5:02 am Cualquier persona sabe cómo podemos obtener índice FTSE 100 Volatilidad histórica Peter 03 de abril 2012 a las 7:08 pm No creo que VWAP es utilizado por los comerciantes opción en absoluto. VWAP sería más probable que sea utilizado por los comerciantes institucionales / gestores de fondos que ejecutan grandes pedidos en el transcurso del día y quieren asegurarse de que son mejores que el precio medio ponderado durante el día. Usted necesitaría el acceso exacto a toda la información comercial para calcularla usted mismo así que diría que los comerciantes lo obtendrían de su corredor u otro vendedor. Darong 03 de abril 2012 a las 3:41 am Hola Peter, Tengo una pregunta rápida como acabo de empezar a estudiar las opciones. Para VWAP, normalmente, los comerciantes de opción lo calculan por sí mismos o tienden a referirse al valor calculado por los vendedores de información, o etc Quiero saber sobre la convención del mercado de las perspectivas de los comerciantes en su conjunto para el comercio de opciones. Agradezco si vuelves a mí. Pintoo yadav 29 de marzo 2012 a las 11:49 am este es el programa de maneras bien educado pero requerido para ser habilitado para su trabajo Peter 26 de marzo 2012 a las 7:42 pm Supongo que para el comercio a corto plazo los beneficios y perfiles de estrategia se vuelven irrelevantes. Usted acaba de ser el comercio de las fluctuaciones a corto plazo en el precio basado en los movimientos esperados en el subyacente. Amitabh 15 de marzo 2012 a las 10:02 am ¿Cómo puede este buen trabajo suyo se utiliza para el comercio a corto plazo o intradía de opciones como estas opciones hacen a corto plazo tops y fondos. Cualquier estrategia para el mismo correo electrónico de Amitabh Choudhury se ha retirado 13 de marzo 2012 a las 7:07 am La primera vez que estoy pasando por cualquier útil escribir en el comercio de opciones. Me gustó mucho. Pero tiene que hacer un estudio en profundidad para entrar en el comercio. Jean charles 10 de febrero 2012 a las 9:53 am Tengo que decir que su sitio web es gran recurso para la opción de comercio y seguir adelante. Buscaba su hoja de trabajo pero para el instrumento subyacente de la divisa. Lo vi pero no te ofreces a descargar. Peter 31 de enero 2012 a las 4:28 pm ¿Se refiere a un ejemplo del código Puede ver el código en la hoja de cálculo. También está escrito en la página de Black Scholes. Dilip kumar 31 de enero 2012 a las 3:05 am por favor dar ejemplo. Peter 31 de enero 2012 a las 2:06 am Puede abrir el editor VBA para ver el código utilizado para generar los valores. Alternativamente, puedes ver los ejemplos en la página del modelo scholes negro. Iqbal 30 de enero 2012 a las 6:22 am ¿Cómo es que puedo ver la fórmula real detrás de las células que han utilizado para obtener los datos Gracias de antemano. Peter 26 de enero 2012 a las 5:25 pm Hola Amit, ¿hay un error que puede proporcionar ¿Qué sistema operativo está utilizando ¿Ha visto la página de soporte amit 25 de enero 2012 a las 5:56 am hola .. El libro no se abre. Sanjeev 29 de diciembre 2011 a las 10:22 pm gracias por el libro. Podría explicarme la inversión de riesgo con uno o dos ejemplos P 2 de diciembre 2011 a las 10:04 pm Buen día. El hombre indio que negocia hoy Encontró la hoja de balance pero hace el trabajo Mire en él y las necesidades fija para fijar el problema akshay 29 de noviembre 2011 a las 11:35 soy nuevo a las opciones y quiero saber cómo las opciones que fijan pueden nos ayudar. Deepak 17 de noviembre 2011 a las 10:13 am gracias por la respuesta. Pero no soy capaz de recoger la volatilidad histórica. Tasa Libre de Riesgo, Datos de Rendimiento Dividido. Podría u por favor enviarme un archivo de ejemplo para la acción NIFTY. Peter 16 de noviembre 2011 a las 5:12 pm Puede utilizar la hoja de cálculo en esta página para cualquier mercado - sólo tiene que cambiar el subyacente / precios de ejercicio para el activo que desea analizar. Deepak 16 de noviembre 2011 a las 9:34 am Estoy buscando algunas estrategias de cobertura de opciones con excelentes para trabajar en los mercados indios. Por favor recomiende. Peter 30 de octubre 2011 a las 6:11 am NEEL 0512 30 de octubre 2011 a las 12:36 HI PETER GOOD MORNING. Peter 5 de octubre 2011 a las 22:39 Ok, ya veo. En Open Office primero debe tener JRE instalado - Download Latest JRE. A continuación, en Open Office, debe seleccionar Propiedades de VBA. Avísame si esto no funciona. Peter October 5th, 2011 at 5:47 pm Después de haber habilitado macros, guarde el documento y vuelva a abrirlo. Kyle 05 de octubre 2011 a las 3:24 am Sí, estaba recibiendo un error MARCOS y NOMBRE. He permitido a los marcos, pero aún así obtener el error NAME. Gracias por tu tiempo. Peter 04 de octubre 2011 a las 5:04 pm Sí, debería funcionar. ¿Estás teniendo problemas con Open Office Kyle 04 de octubre 2011 a las 1:39 pm Me preguntaba si esta hoja de cálculo se puede abrir con la oficina abierta Si es así cómo iba yo sobre este Peter 03 de octubre 2011 a las 11:11 pm Lo que el dinero le cuesta Es decir, para pedir prestado) es su tasa de interés. Si desea calcular la volatilidad histórica de una acción, puede utilizar mi hoja de cálculo histórica de volatilidad. También tendrá que considerar los pagos de dividendos si se trata de una acción que paga dividendos y entrar en el rendimiento anual efectivo en el campo. Los precios tienen una volatilidad diferente de las opciones que usted ha estimado en su cálculo de volatilidad histórica. Esto podría estar en la anticipación de un anuncio de la empresa, factores económicos, etc NK 1 de octubre 2011 a las 11:59 am Hola, estoy calculando las primas de Call and Put para TATASTEEL (usé la calculadora de opciones de estilo americano). Fecha - 30 Sept, 2011. Precio - 415,25. Precio de ejercicio - 400 Tasa de interés - 9.00 Volatilidad - 37.28 (Tengo esto de Khelostocks) Fecha de vencimiento - 25 Oct CALL - 25.863 PUT - 8.335 ¿Son estos valores correctos o necesito cambiar cualquier parámetro de entrada. También plz me dicen qué poner para la tasa de interés y de dónde obtener la volatilidad de acciones particulares en el cálculo. El precio actual para las mismas opciones son CALL - 27 PUT - 17.40. ¿Por qué hay tal diferencia y cuál debe ser mi estrategia comercial en estos Peter September 8th, 2011 a las 1:49 am Sí, es para las opciones europeas por lo que se adapte a las opciones de índice indio NIFTY, pero no las opciones de acciones. Para los comerciantes minoristas yo diría que un B re un fabricante de mercado, sin embargo, usted querría algo más exacto. Si usted también encontrará algunas hojas de cálculo allí. Mehul Nakar 08 de septiembre 2011 a las 1:23 am es este archivo Hecho en estilo europeo o opción de estilo americano Cómo utilizar en el mercado de la India como indios OPCIONES están comerciando en estilo americano puede u hacer modelo de estilo americano para el usuario del mercado de la India. Gracias por adelantado Mahajan 3 de septiembre 2011 a las 12:34 pm Lo siento por la confusión, pero estoy buscando alguna fórmula de volatilidad sólo para el comercio de futuros (y no las opciones). Podemos utilizar la volatilidad histórica en el comercio de futuros. Cualquier fuente / enlace que tenga, será de gran ayuda para mí. Sí, pero tienes que restar el precio que has pagado por el spread, que supongo que es 5 - hacer su beneficio total 10 en lugar de 15. Peter September 3rd, 2011 a las 6:03 am ¿Quieres decir opciones sobre futuros o simplemente futuros rectos La hoja de cálculo se puede utilizar para las opciones de futuros, pero no es útil en absoluto si usted está negociando futuros directos. Gina 02 de septiembre 2011 a las 3:04 pm Si nos fijamos en diciembre de 2011 PUTs para netflix - Tengo una propagación puesta - corto 245 y largo 260 - ¿por qué no esto refleja un beneficio de 15 en lugar de 10 Mahajan 02 de septiembre 2011 a las 6 : 58am En primer lugar toneladas de gracias por proporcionar el útil excel. I son muy nuevo a las opciones (anteriormente estaba negociando en futuros de materias primas).Puede ayudarme por favor en la comprensión, cómo puedo utilizar estos cálculos para el comercio futuro (plata, Oro, etc) Si hay cualquier acoplamiento por favor proporcione me iguales. Gracias de nuevo por iluminar a miles de comerciantes. Peter 26 de agosto 2011 a las 1:41 am No es bienvenido a utilizar las fórmulas proporcionadas para construir su propio con los parámetros necesarios. Usted puede enviarme por correo electrónico si usted tiene gusto y puedo intentar y ayudarle con un ejemplo. Edwin CHU (HK) 26 de agosto 2011 a las 12:59 Soy un comerciante activo de opciones con mi propio comercio boob, encuentro su plantilla Opciones Estrategias muy útil, PERO, ¿puede atender a calendario se extiende, no puedo encontrar una pista para insertar Mis posiciones cuando se enfrentan con opciones y futuros contratos de diferentes meses Tengo ganas de tener noticias de usted pronto. Peter 28 de junio 2011 a las 6:28 pm Sunil 28 de junio 2011 a las 11:42 am en el que la identificación de correo debe enviar a Peter 27 de junio 2011 a las 7:07 pm Hola Sunil, envíame un correo electrónico y podemos tomar la conversación fuera de línea. Sunil 27 de junio 2011 a las 12:06 pm Hola Peter, muchas gracias. Había pasado por las funciones de VB, pero que utilizan muchas funciones inbuild excel para los cálculos. Quería escribir el programa en Foxpro (antiguo lenguaje de tiempo) que no tiene las funciones inbuild en él y por lo tanto estaba buscando lógica básica en él. Nunca menos, el excel también es muy útil, que no creo que nadie más ha compartido también en cualquier sitio. Fui a través del material completo en Opciones y usted ha hecho realmente un muy buen conocimiento que comparte en opciones. Usted realmente ha discutido en profundidad cerca de 30 estrategias. Felicitaciones. Gracias Peter June 27th, 2011 at 6:06 am Hola Sunil, para Delta y volatilidad implícita las fórmulas se incluyen en el Visual Basic proporcionado con la hoja de cálculo en la parte superior de esta página. Para la Volatilidad Histórica puede consultar la página de este sitio sobre el cálculo de la volatilidad. Sin embargo, no estoy seguro de la probabilidad de beneficios - ¿Quieres decir la probabilidad de que la opción expirará en el dinero Sunil 26 de junio 2011 a las 2:24 h. Hola Peter, ¿Cómo puedo calcular lo siguiente. Quiero escribir un programa para ejecutarlo en varias poblaciones a la vez y hacer el escaneo de primer nivel. 1. Delta 2. Volatilidad implícita 3. Volatilidad histórica 4. Probabilidad de ganancias. Puede usted por favor me guía en las fórmulas. Peter June 18th, 2011 a las 2:11 am Pop up ¿Qué quieres decir con tiburón 17 de junio 2011 a las 2:25 am ¿dónde está el pop up Peter June 4th, 2011 a las 6:46 am Puede probar mi volatilidad hoja de cálculo que calculará la volatilidad histórica Que puede utilizar en el modelo de opción. DevRaj 04 de junio 2011 a las 5:55 am Muy útil artículo bonito y el excel es muy bueno Todavía una pregunta Cómo calcular la volatilidad utilizando (precio de la opción, precio spot, tiempo) Satya 10 de mayo 2011 a las 6:55 am Acabo de empezar a usar La hoja de cálculo proporcionada por usted para el comercio de opciones. Un material maravilloso fácil de usar con consejos adecuados para un uso fácil. Gracias por sus mejores esfuerzos para ayudar a educar a la sociedad. Peter 28 de marzo 2011 a las 4:43 pm Funciona para cualquier opción europea - independientemente del país donde se negocian las opciones. Emma 28 de marzo 2011 a las 7:45 am ¿Lo tienes para las acciones irlandesas. Peter 09 de marzo 2011 a las 9:29 pm Hola Karen, esos son algunos puntos grandes Pegarse a un sistema / metodología es muy difícil. Es fácil ser distraído por todas las ofertas que están ahí fuera. Estoy buscando de cerca a unos pocos servicios de selección de opciones en este momento y el plan de la lista de ellos en el sitio si se demuestra ser exitoso. Karen Oates 9 de marzo 2011 a las 8:51 pm ¿Es su opción de comercio no funciona porque no se atreven a un sistema ¿Qué se puede hacer para encontrar el sistema adecuado y, a continuación, se adhieren a ella Podría mucho de lo que no funciona para usted ser porque De cómo usted está pensando Sus creencias y mentalidad Trabajar en mejorar a sí mismo ayudará a todas las áreas de su vida. Peter 20 de enero 2011 a las 5:18 pm Seguro, puede utilizar la volatilidad implícita si lo desea. Pero el punto de usar un modelo de precios es que usted tiene su propia idea de volatilidad para que usted sepa cuando el mercado es un valor diferente al suyo. Entonces, usted está en una mejor posición para determinar si la opción es barata o costosa basada en niveles históricos. La hoja de cálculo es realmente más una herramienta de aprendizaje. Para usar volatilidades implícitas para los griegos en la hoja de cálculo, se requeriría que el libro de trabajo pudiera consultar los precios de las opciones en línea y descargarlos para generar las volatilidades implícitas. Es por eso que he desbloqueado el código VBA en la hoja de cálculo para que los usuarios puedan personalizarlo a sus necesidades exactas. T castle 20 de enero 2011 a las 12:50 pm Los griegos que se calculan en la pestaña OptionPage de OptionTradingWorkbook. xls parecen depender de la volatilidad histórica. Si los griegos no están determinados por la volatilidad implícita La comparación de los valores de los griegos calculados por este libro produce valores que concuerdan con, por ejemplo, Los valores en TDAmeritrade o ThinkOrSwim sólo si las fórmulas se corrigen para reemplazar HV con IV. Peter 20 de enero 2011 a las 5:40 am Todavía no - ¿tiene algún ejemplo que puede sugerir ¿Qué modelo de precios que utilizan r 20 de enero 2011 a las 5:14 am nada disponible para las opciones de tasa de interés Peter 19 de enero 2011 a las 8:48 pm Es la volatilidad esperada que el subyacente realizará desde ahora hasta la fecha de vencimiento. Pregunta general 19 de enero 2011 a las 5:13 pm hola, es la volatilidad histórica entrada anualizada vol, o vol para el período de hoy a la fecha de vencimiento gracias. Imlak 19 de enero 2011 a las 4:48 am muy bueno, resolvió mi problema SojaTrader 18 de enero 2011 a las 8:50 am muy feliz con la hoja de cálculo muy útil gracias y saludos de Argentina Peter 19 de diciembre 2010 a las 9:30 pm Hola Madhuri, do Tiene activadas las macros Consulte la página de soporte para obtener más detalles. Madhuri 18 de diciembre 2010 a las 3:27 am querido amigo, la misma opinión que tengo sobre la hoja de cálculo que MD 25 de noviembre 2010 a las 9:29 am Es estas fórmulas funcionará para el mercado indio Por favor, responde rick 6 de noviembre 2010 a las 6:23 am Do Lo tiene para las acciones de EE. UU. Egress63 02 de noviembre 2010 a las 7:19 am Excelentes cosas. Por último un buen sitio con una hoja de cálculo simple y fácil de usar - A gratified MBA Student. Dinesh 04 de octubre 2010 a las 7:55 am Chicos, esto funciona y es bastante fácil. Sólo habilitar macros en Excel. La forma en que se ha puesto es muy simple y con poco understnading de Opciones cualquiera puede utilizarlo. Gran trabajo especialmente Option Strategies Option. Peter 3 de enero 2010 a las 5:44 am La forma de los gráficos es la misma, pero los valores son diferentes. Robert 02 de enero 2010 a las 7:05 am Todos los gráficos en la hoja Theta son idénticos. Are Call Oprion Los datos del gráfico de precios correctos thx daveM January 1st, 2010 at 9:51 am La cosa abrió de inmediato para mí, funciona como un encanto. Y el libro de Benninga. Estoy muy contento de que lo haya hecho referencia. Peter 23 de diciembre 2009 a las 4:35 pm Hola canción, ¿tiene la fórmula real para las opciones asiáticas canción 18 de diciembre 2009 a las 10:30 pm Hola Peter, necesito su ayuda sobre el precio de la opción asiática utilizando excel vba. No sé cómo escribir el código. Por favor, ayúdame. Peter 12 de noviembre 2009 a las 6:01 pm ¿La hoja de cálculo no funciona con OpenOffice Preguntando 11 de noviembre 2009 a las 8:09 am Todas las soluciones que funcionarán con OpenOffice rknox 24 de abril 2009 a las 10:55 Muy fresco Muy bien hecho. Usted, señor, es un artista. Un viejo hacker (76 años de edad - comenzó en el PDP 8) a otro. Peter 06 de abril 2009 a las 7:37 am Echa un vistazo a la siguiente página: Ken 06 de abril 2009 a las 5:21 am Hola, ¿Qué pasa si estoy usando la Oficina en Mac tiene un nombre inválido error (nombre) para todos los resultados Células. Thx giggs 05 de abril 2009 a las 12:14 pm Ok, t esperar a jugar con el archivo ahora. Giggs 05 de abril 2009 a las 12:06 pm No veo el popup. Utilizo Excel 2007 debajo de Vista. La presentación es bastante diferente de las versiones anteriores. He habilitado todas las macros. Pero sigo recibiendo el error de nombre. Cualquier idea giggs 05 de abril 2009 a las 12:00 pm No veo el popup. Utilizo Excel 2007 debajo de Vista. La presentación es bastante diferente de las versiones anteriores. Cualquier idea Admin 23 de marzo 2009 a las 4:17 am La hoja de cálculo requiere que Macros se habilite para que funcione. ¿Aparece una ventana emergente en la barra de herramientas que le pregunta si desea habilitar este contenido Haga clic en él y seleccione. Por favor envíeme un correo electrónico si necesita más aclaraciones. Decepcionado 22 de marzo 2009 a las 4:25 pm este modelo ni siquiera funciona Añadir un comentario Copyright 2005 Opción Trading Tips. Todos los derechos reservados. Mapa del sitio